Tầm nhìn mới cho quản trị ngân hàng theo chuẩn Basel III

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các yêu cầu của Basel III ngày càng cấp thiết.

Hội thảo tập trung thảo luận về những sửa đổi quan trọng trong Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 41 về quy định tỷ lệ an toàn vốn và Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 13 về hệ thống kiểm soát nội bộ.

Tại hội thảo, ông Trần Phương, Phó Tổng Giám đốc BIDV, Phó chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro VNBA, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng. Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế như Basel III không chỉ đảm bảo an toàn hệ thống mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững cho các tổ chức tín dụng (TCTD).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tích cực xây dựng khung pháp lý mới, luật hóa các yêu cầu cốt lõi của Basel III thông qua dự thảo sửa đổi Thông tư 41/2016/TT-NHNN (quy định tỷ lệ an toàn vốn) và Thông tư 13/2018/TT-NHNN (quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ).

Các nội dung thay đổi chính bao gồm nâng cao tỷ trọng và chất lượng vốn; Yêu cầu mới về đòn bẩy và thanh khoản; Tăng cường giám sát an toàn thanh khoản: Đảm bảo tỷ lệ thanh khoản (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR)…

Ông Trần Phương cho biết, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai các bước cần thiết để chuẩn hóa quản trị rủi ro theo Basel III, như rà soát chênh lệch, tăng vốn, số hóa hệ thống, triển khai mô hình vốn nội bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông Trần Phương nhận định, triển khai Basel III là xu thế tất yếu, mang lại cơ hội mở rộng hội nhập quốc tế nhưng cũng đặt ra không ít thách thức cho các ngân hàng Việt Nam, đặc biệt về nguồn vốn, dữ liệu chất lượng cao, và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Tuy nhiên, Ông Trần Phương cho rằng, các ngân hàng thương mại Việt Nam sẽ phải đối diện một số thách thức khi triển khai Basel III, có thể kể đến như: thách thức về nguồn vốn để bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn cũng như các mức đệm dự phòng theo chuẩn mực mới; thách thức về dữ liệu định lượng chất lượng cao; thách thức trong chuyển đổi mô hình kinh doanh, thay đổi cấu trúc nguồn vốn để phù hợp với việc áp dụng các tỷ lệ thanh khoản theo Basel III,...

Kiến nghị và giải pháp triển khai Basel III

Tại hội thảo, đại diện các TCTD đã đưa ra nhiều kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ cho hệ thống các ngân hàng thương mại hoàn thành áp dụng chuẩn mực Basel III, nâng tầm trên thị trường tài chính quốc tế.

Đại diện VietinBank đề xuất NHNN cập nhật các thông tư liên quan (Thông tư 22/2023/TT-NHNN, Thông tư 31/2024/TT-NHNN) để phù hợp với Thông tư 41 sửa đổi. Đồng thời kiến nghị NHNN xem xét điều chỉnh lộ trình để các ngân hàng chủ động xin phê duyệt và triển khai sớm phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ (IRB).

Đại diện MB đề nghị bổ sung quy định cụ thể về cách thức triển khai kiểm tra ngược (reverse stress test) trong dự thảo Thông tư 13. Đặc biệt, kiến nghị NHNN xây dựng kho lưu trữ dữ liệu tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) để đảm bảo tính đồng nhất trong phân loại và tối ưu nguồn lực.

Nhằm thúc đẩy triển khai Basel III trong hệ thống TCTD, đại diện VIB kiến nghị đẩy nhanh kế hoạch số hóa cơ sở dữ liệu liên quan đến hoạt động tín dụng và sớm ban hành khuôn khổ pháp lý cho việc khai thác, sử dụng dữ liệu để xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ.

Đại diện TPBank đề xuất xây dựng hệ sinh thái Open Banking liên kết giữa các ngân hàng, kết hợp mô hình thống kê và machine learning. Kiến nghị NHNN xây dựng tiêu chuẩn đánh giá mô hình, chia sẻ “benchmark” và tăng cường đào tạo cho các ngân hàng.

Về triển khai quản lý rủi ro phi tài chính, nhóm công tác ngân hàng (BWG) nhấn mạnh cần làm rõ trách nhiệm quản lý rủi ro phi tài chính và khuyến khích sử dụng các công cụ, kỹ thuật sáng tạo như tự động hóa quy trình, phân tích dữ liệu lớn.

Từ góc nhìn quản lý, ông Nguyễn Đức Long, Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, NHNN đang từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp lý theo hướng tiệm cận thông lệ quốc tế như Basel II nâng cao, Basel III, đồng thời phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Tổng kết hội thảo, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám đốc Khối Pháp chế và Tuân thủ Vietcombank, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Rủi ro, khẳng định Ủy ban Rủi ro sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ để xây dựng quan điểm thống nhất và đề xuất NHNN ban hành hướng dẫn chi tiết dưới dạng “cẩm nang thực hiện”. Bà cũng kỳ vọng Ủy ban Rủi ro sẽ là diễn đàn chuyên sâu, tạo nền tảng hợp tác và đổi mới trong quản trị rủi ro toàn ngành.

T.Đ