TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu tại Hội thảo
Thông tin trên được T.S Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ tại Hội thảo "Quản trị rủi ro Việt Nam” ngày 17/8/2023, do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN (ABA) tổ chức.
Tham dự hội thảo còn có có ông Paul Gwee - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng ASEAN và các diễn giả là các chuyên gia hàng đầu đến từ Công ty Oliver Wyman; cùng đại diện Vụ Thanh toán, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước, đại diện các tổ chức tín dụng hội viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam bày tỏ vui mừng và chào đón Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng ASEAN Paul Gwee cùng các diễn giả là chuyên gia hàng đầu đến từ Công ty Oliver Wyman.
Theo TS. Nguyễn Quốc Hùng, quản trị rủi ro trong ngành ngân hàng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của các ngân hàng nhằm quản lý và giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn. Các cuộc khủng hoảng gần đây như sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley (SVB) và Signature ở Mỹ, biên độ lãi sụt giảm mạnh tại các ngân hàng Trung Quốc bởi nợ xấu trong ngành bất động sản của nước này, hay sự đóng cửa của ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới Credit Suisse… một lần nữa đã bộc lộ rõ những yếu kém trong công tác quản trị rủi ro trong ngân hàng nói chung và đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng và vận hành được một hệ thống quản trị rủi ro hữu hiệu hơn.
Tại Việt Nam quản trị rủi trong ngân hàng được đặt ra một cách nghiêm túc và cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có những biến động khó lường cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thời đại công nghệ 4.0. Vì vậy, hoạt động ngân hàng ngoài việc đối diện với những rủi ro truyền thống còn phải đối diện với những rủi ro trong quá trình chuyển đổi số như những cuộc tấn công mạng, hệ thống internet bị treo, dữ liệu cá nhân của khách hàng bị hack… có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với tài chính và uy tín của ngân hàng.
Để ứng phó với hoạt động ngân hàng trong tình hình mới, các tổ chức tín dụng đã chủ động xây dựng phương án tổng thể về phòng chống rủi ro trong hoạt động có chú trọng đến rủi ro trong chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đã từng bước áp dụng chuẩn Basel 3 theo thông lệ quốc tế, xây dựng tuyến phòng thủ 3 lớp đồng thời triển khai Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) nhằm tăng cường tính minh bạch.
TS. Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, mặc dù đã chuẩn bị phương án quản rủi ro một cách toàn diện, song các tổ chức tín dụng tại Việt Nam còn đối diện nhiều thách thức chưa thể lường tới. Vì vậy, Hiệp hội Ngân hàng ASEAN đã phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kết nối với chuyên gia hàng đầu về quản trị rủi ro quốc tế đến từ Công ty Oliver Wyman, nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
Ông Paul Gwee - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng ASEAN phát biểu
Ông Paul Gwee - Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng ASEAN bày tỏ cảm ơn tới ban lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và TS. Nguyễn Quốc Hùng đã rất quan tâm phối hợp để tổ chức hội thảo này, nhằm thảo luận về quản trị rủi ro Việt Nam dựa trên thông lệ Quốc tế.
Ông Paul Gwee cho biết, đã rất ấn tượng với mức tăng trưởng hàng năm của Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, tăng trưởng cao cũng đồng nghĩa với nhiều thách thức và rủi ro mới trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu hóa, có rất nhiều thách thức đến từ bên ngoài.
Theo ông Paul Gwee, hội thảo sẽ tập trung thảo luận một số chủ đề chính như quản lý nợ quá hạn và nợ xấu; quản trị rủi ro tín dụng; rủi ro phi tài chính; cách tiếp cận toàn diện để quản trị rủi ro; quản trị rủi ro trong tương lai…, với các diễn giả là chuyên gia hàng đầu đến từ Công ty Oliver Wyman. Qua đó, mong muốn những thông tin chia sẻ từ các chuyên gia sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích và góp phần hoàn thiện quy trình quản trị rủi ro tại Việt Nam
Chuyên gia Tom đến từ Công ty Oliver Wyman trình bày tham luận tại hội thảo
Trình bày tham luận tại hội thảo, chuyên gia Tom đến từ Công ty Oliver Wyman, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro đã chia sẻ những kiến thức quốc tế về việc giải quyết các thách thức và cơ hội liên quan đến trị rủi ro trong ngành ngân hàng, những loại hình rủi ro mới, rủi ro trong quá trình chuyển đổi số…
Theo chuyên gia Tom, hội thảo quản trị rủi ro Việt Nam có 7 chủ đề chính gồm: Tối ưu hóa quan hệ rủi ro và lợi nhuận trong ngân hàng; Tối ưu hóa lợi nhuận rủi ro trong ngân hàng; Quản trị rủi ro tín dụng trong trường hợp tối ưu hóa dữ liệu; Đánh giá mô hình hóa giám sát tín dụng và quản lý nợ xấu; Giám sát tín dụng và quản lý nợ xấu; Quản lý rủi ro thị trường; Rủi ro phi tài chính.
Để có thể quản trị rủi ro tín dụng hiệu lực và hiệu quả, một trong những điều kiện cần đáp ứng, đó là cần phải sử dụng được những mô hình định lượng rủi ro danh mục và mô hình RAROC. Việc phát triển và đưa vào sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục và mô hình RAROC đã được Ủy ban Basel II an toàn vốn tối thiểu tối ưu nhất.
Trong đó, việc sử dụng các mô hình định lượng rủi ro danh mục hiện đại, khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện về hệ thống cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin và đặc biệt là đội ngũ nguồn nhân lực. Các mô hình định lượng rủi ro danh mục hiện đại chỉ có thể phát huy được hiệu quả khi được sử dụng bởi những người có khả năng làm chủ được những mô hình này. Vì vậy, bên cạnh việc hoạch định lộ trình triển khai việc phát triển và sử dụng các mô hình định lượng rủi ro danh mục, cũng cần phải hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, hệ thống cơ sở dữ liệu và công nghệ thông tin được dựa trên nền tảng số…
Quang cảnh Hội thảo "Quản trị rủi ro Việt Nam”
Tại hội thảo, đại diện các ngân hàng cũng đã tham gia thảo luận, trao đổi cùng các diễn giả về các đánh giá, chia sẻ thêm thông tin để tìm ra mô hình quản trị rủi ro tối ưu nhằm áp dụng được cho các ngân hàng, đồng thời đáp ứng tuân thủ theo cơ quan quản lý nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
Thông qua hội thảo đã làm rõ bức tranh về thực trạng sử dụng các công cụ đánh giá rủi ro và chuẩn mực quốc tế. Từ đó, cung cấp thêm bằng chứng thực tiễn liên quan đến việc sử dụng các công cụ đánh giá rủi ro tín dụng và còn cung cấp thêm cơ sở khoa học cho những nhà hoạch định chính sách, quản trị rủi ro tại các ngân hàng trong việc xây dựng lộ trình triển khai các công cụ/mô hình đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng hiện đại, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế.
