Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa cho biết, đã thực hiện xây dựng thành công công cụ đo lường rủi ro tín dụng hiện đại theo phương pháp tiếp cận dựa trên xếp hạng nội bộ với sự hỗ trợ của Công ty Tư vấn PwC Việt Nam (PwC).
Với hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ bằng cách tiếp cận Basel - IRB (Internal Rating Based) bao gồm các công cụ đo lường PD, LGD và EAD để tính toán tổn thất dự kiến cho mỗi khoản vay. Trong đó PD là xác suất khách hàng không trả được nợ, LGD là tỷ trọng tổn thất ước tính và EAD là tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm không trả được nợ. Kết quả đã góp phần đưa HDBank trở thành ngân hàng tiên phong, sẵn sàng áp dụng Hiệp ước vốn Basel II theo phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB).
Mô hình xếp hạng tín dụng hiện đại này sẽ thay thế cho mô hình xếp hạng theo phương pháp chuyên gia hiện đang được sử dụng tại HDBank. Theo đó, mô hình mới này có ưu thế đánh giá đầy đủ các khía cạnh của khách hàng từ thông tin nhân thân, thu nhập, hành vi trả nợ trong quá khứ, xếp hạng tín dụng của bên thứ ba,.. và sẵn sàng có thể tích hợp vào hệ thống xếp hạng khách hàng tự động, phê duyệt online. Tất cả các mô hình được xây dựng đều có các chỉ số đo lường hiệu quả mô hình đạt chuẩn mực và thông lệ quốc tế thông qua kiểm thử.
Ngoài ra, PwC cũng đã xây dựng các mô hình xếp hạng khách hàng trước khi vay cho HDBank bằng phương pháp máy học (Machine Learning) kết hợp với kết quả xếp hạng bên ngoài (Trusting social), lịch sử đóng bảo hiểm & sở hữu phương tiện (Rate plus) nhằm tạo tiền đề giúp HDBank xây dựng, ứng dụng và giám sát mô hình xếp hạng tín dụng theo các công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đây cũng là dự án tiên phong ở Việt Nam khi xây dựng theo phương pháp máy học theo các Module nhằm tối ưu hóa khả năng dự báo của dữ liệu nội bộ Ngân hàng và dữ liệu cung cấp từ bên thứ ba.
Việc triển khai khai thành công Basel II, ứng dụng triệt để các chuẩn mực, thông lệ quốc tế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh theo hướng quyết định kinh doanh dựa trên đánh giá định lượng về rủi ro.
Trong thời gian tới, HDBank sẽ đưa vào ứng dụng của các kết quả của dự án vào công tác phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay, phê duyệt tự động, quản lý tài sản đảm bảo… nhằm nâng cao năng lực phát triển, trải nghiệm người dùng, quản trị mô hình và mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng.
(Nguồn: HDBank)
