Số hóa chấm điểm tín dụng và quản trị rủi ro: Yêu cầu cấp thiết để ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh

Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng triển khai hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng nội bộ của các tổ chức tín dụng, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ chức tín dụng và chuyên gia quốc tế, từ đó đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng xếp hạng, chấm điểm tín dụng khách hàng phù hợp với thông lệ thị trường và các chuẩn mực quốc tế trong bối cảnh mới.

Tham dự tọa đàm có ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ông Nguyễn Đức Long - Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; Ông Cao Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản lý CIC; Ông Trần Trung Dũng - Quyền Tổng Giám đốc CIC; Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước; đại diện các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, ngân hàng nước ngoài và chuyên gia quốc tế từ IFC, FICO, NICE Info Việt Nam

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VNBA nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế biến động, yêu cầu đảm bảo an toàn tín dụng và quản trị rủi ro là nhiệm vụ then chốt của các ngân hàng.

Những năm qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã tích cực triển khai Basel II, Basel III và xây dựng xếp hạng tín dụng nội bộ theo quy định như Thông tư 31/2024/TT-NHNN, Thông tư 14/2025/TT-NHNN. Tuy vậy, thực tế vẫn còn không ít vướng mắc như: dữ liệu tài chính thiếu đầy đủ, thiếu liên thông với dữ liệu thuế, viễn thông, bảo hiểm xã hội… khiến kết quả chấm điểm chưa đồng nhất, chưa phản ánh đầy đủ năng lực tài chính khách hàng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, machine learning và phân tích dữ liệu lớn (big data),... TS. Nguyễn Quốc Hùng cho rằng việc chuẩn hóa, mở rộng và chia sẻ dữ liệu sẽ giúp các tổ chức tín dụng tối ưu hóa quy trình chấm điểm tín dụng, tự động hóa quy trình xếp hạng, chấm điểm tín dụng, từ đó nâng cao độ chính xác khi đánh giá khách hàng và quản lý nợ. Điều này không chỉ giúp các tổ chức đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn, mà còn nâng cao khả năng quản trị rủi ro và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, chuyển đổi số không còn là khuyến nghị mà là chủ trương nhất quán của Đảng và Chính phủ, được cụ thể hóa qua Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Chuyển đổi số giúp giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay và mở rộng khả năng tiếp cận vốn. Ngành Ngân hàng không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ. Ưu tiên chuyển đổi số để tiết giảm chi phí, từ đó giảm lãi suất và nâng cao năng lực tiếp cận tín dụng qua kênh trực tuyến là yêu cầu cấp thiết.

Chia sẻ kinh nghiệm từ chuyến làm việc với Tập đoàn FICO (Mỹ), Phó Thống đốc đánh giá cao xu hướng tận dụng dữ liệu phi tài chính. Ông cho biết, xu hướng cho vay trên thế giới không còn phụ thuộc hoàn toàn vào lịch sử tín dụng, mà ngày càng dựa trên dòng tiền thực tế, hành vi chi tiêu, thậm chí cả dữ liệu di chuyển cá nhân. Đây là hướng đi Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận.

Từ thực tiễn này, Phó Thống đốc nhấn mạnh: “Đánh giá khách hàng online, quản trị rủi ro online là xu hướng không thể đảo ngược. Ngân hàng nào không ứng dụng công nghệ số, không cập nhật công nghệ tiên tiến thì sẽ đứng ngoài cuộc chơi".

Phó Thống đốc cho biết, việc thúc đẩy cho vay trực tuyến (online) là nhiệm vụ quan trọng, được xác định xuyên suốt từ sớm. Điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công là phải chấm điểm tín dụng online, quản trị rủi ro online và xếp hạng doanh nghiệp trực tuyến.

Ông Trần Trung Dũng, Quyền Tổng Giám đốc CIC phát biểu tại Toạ đàm

Để hiện thực hóa chủ trương này, NHNN đã ban hành Thông tư 12/2024/TT-NHNN, chính thức cho phép các tổ chức tín dụng cho vay online với hạn mức ban đầu là 100 triệu đồng. Phó Thống đốc cho hay, hạn mức này sẽ tiếp tục được nghiên cứu để điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn, đặc biệt với các trường hợp vay cầm cố sổ tiết kiệm.

Thực tế đã chứng minh hiệu quả khi nhiều ngân hàng như VietinBank, MB, Vietcombank... đã triển khai cho vay online rất thuận lợi nhờ ứng dụng công nghệ. NHNN cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, sửa đổi khung pháp lý để phù hợp với thực tế vận hành tự động của các tổ chức tín dụng.

Để hỗ trợ hiệu quả cho quá trình số hóa hoạt động tín dụng, Phó Thống đốc chỉ đạo CIC cần thay đổi mạnh mẽ cách tiếp cận. Thay vì chỉ là đơn vị cung cấp dữ liệu thô, CIC phải trở thành đơn vị cung cấp các sản phẩm tín dụng hoàn chỉnh, qua đó giúp tăng hiệu quả và độ tin cậy trong công tác thẩm định của các tổ chức tín dụng. Ông ví von: “CIC cần phục vụ cho các ngân hàng ‘bữa ăn dữ liệu hoàn chỉnh’, sẵn sàng khai thác ngay mà không mất công chế biến.”

Chia sẻ góc nhìn quốc tế, bà Phạm Thị Thanh Huyền, Quản lý Chương trình từ IFC, cho biết nhiều nước đã kết hợp thành công dữ liệu tín dụng truyền thống với dữ liệu phi tín dụng như hóa đơn sinh hoạt, thói quen chi tiêu, vị trí, mạng xã hội… Bà lấy ví dụ điển hình như Grab tại Nhật Bản hay Silk tại Indonesia đã mở rộng cho vay đến nhóm chưa có lịch sử tín dụng ngân hàng chính nhờ vào nguồn dữ liệu thay thế này. IFC khuyến nghị Việt Nam nên phát triển một nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, trong đó CIC đóng vai trò đầu mối thu thập, xử lý để cung cấp điểm tín dụng toàn diện hơn.

Đồng quan điểm, ông Ankit Khandelwal, Giám đốc cấp cao của FICO, cho biết nhiều ngân hàng quốc tế đã tận dụng dữ liệu viễn thông, hành vi kỹ thuật số để mở rộng tệp khách hàng. Ông dẫn chứng mô hình Ultra FICO Score tại Mỹ hay các mô hình ở Mexico, Indonesia đã giúp hàng triệu người tiếp cận vốn dễ dàng hơn mà vẫn kiểm soát tốt rủi ro. Ông nhấn mạnh, với xu thế cho vay số, quy trình phê duyệt ngày càng tự động hóa, đòi hỏi việc phân tích dữ liệu và đánh giá rủi ro phải thông minh, linh hoạt. Mô hình kết hợp dữ liệu truyền thống và dữ liệu thay thế giúp lượng hóa rủi ro chính xác hơn.

Tại toạ đàm, bà Nguyễn Thị Xuân – Trưởng Ban Pháp luật và Nghiệp vụ (VNBA) đã cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống xếp hạng, chấm điểm tín dụng nội bộ đang được các tổ chức tín dụng triển khai nhằm đáp ứng chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, hiện nay các ngân hàng và công ty tài chính đã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ theo Thông tư 31/2024/TT-NHNN (phân loại tài sản) và đang dần hoàn thiện để áp dụng chuẩn IRB (Phương pháp xếp hạng nội bộ) theo Thông tư số 14/2025/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn.

Các mô hình xếp hạng chủ yếu khai thác dữ liệu nội bộ, dư nợ CIC, dữ liệu bên thứ ba; kết hợp phương pháp chuyên gia và mô hình thống kê. Một số ngân hàng lớn đã ứng dụng công nghệ AI, Machine Learning, tinh chỉnh mô hình thường xuyên để bám sát biến động thị trường. Tuy nhiên, các tổ chức nhỏ vẫn gặp khó do hạn chế dữ liệu, nhân lực và công cụ.

Theo bà Xuân, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đã góp phần nâng cao minh bạch, quản trị rủi ro và phê duyệt tín dụng nhanh hơn. Dù vậy, vẫn còn nhiều thách thức như: chất lượng và tính đầy đủ dữ liệu còn hạn chế; thiếu kết nối với nguồn dữ liệu thuế, bảo hiểm, viễn thông; vướng pháp lý trong triển khai mô hình AI; thiếu nhân lực chuyên sâu; tiêu chí xếp hạng chưa đồng nhất, dẫn tới kết quả đánh giá tín nhiệm khách hàng chưa toàn diện.

Để giải quyết những bất cập trên, bà Xuân cho rằng cần có quy định cho phép chia sẻ, khai thác dữ liệu liên ngành, phát triển hạ tầng dữ liệu tập trung và dùng chung, hỗ trợ tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng đầu vào.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng cần phối hợp CIC đẩy mạnh cung cấp thông tin tín dụng kịp thời, đào tạo chuyên sâu về xây dựng mô hình chuẩn Basel II, Basel III và chia sẻ thực tiễn triển khai giữa các tổ chức tín dụng.

Cũng theo bà Xuân, Hiệp hội Ngân hàng đã chính thức thành lập Ủy ban Rủi ro trực thuộc Hội đồng Hiệp hội nhằm thúc đẩy quản trị rủi ro hiện đại, hỗ trợ hội viên nâng cấp hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hướng tới tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Trương Đức Phú, Trưởng phòng Xếp hạng tín dụng CIC cho biết, hiện CIC đang quản lý dữ liệu của hơn 53 triệu khách hàng, bao phủ gần như toàn bộ nhu cầu vay vốn cá nhân và doanh nghiệp. CIC cũng đang mở rộng thu thập dữ liệu thuế, viễn thông, bảo hiểm xã hội… nhằm hỗ trợ đánh giá các nhóm khách hàng chưa từng vay.

Dù vậy, tỷ lệ báo cáo tín dụng sử dụng kết quả chấm điểm mới đạt khoảng 22 - 29%. CIC kêu gọi các tổ chức tín dụng đẩy mạnh tích hợp sản phẩm giá trị gia tăng, đồng thời kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý để khai thác dữ liệu thay thế, phát triển tín dụng minh bạch, hiện đại.

Thảo luận tại tọa đàm, các chuyên gia cùng nhận định, việc phát triển mô hình xếp hạng, chấm điểm tín dụng hiện đại, kết hợp dữ liệu đa chiều là xu thế tất yếu để quản trị rủi ro chủ động, đồng thời thúc đẩy tài chính toàn diện và tín dụng bền vững tại Việt Nam. Các chuyên gia kỳ vọng các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến trình số hóa, chuẩn hóa hệ thống xếp hạng tín dụng, tối ưu chất lượng khoản vay và quản trị rủi ro, đáp ứng yêu cầu phát triển ngân hàng hiện đại trong thời kỳ kinh tế số.