Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa cho biết, đã hoàn thành triển khai, áp dụng quản lý rủi ro thanh khoản theo Basel III; chuẩn mực ILAAP của Ngân hàng Trung ương châu Âu và quản lý rủi ro thị trường theo phương pháp mô hình nội bộ IMA (Basel II nâng cao).
Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa cho biết, đã hoàn thành triển khai, áp dụng quản lý rủi ro thanh khoản theo Basel III; chuẩn mực ILAAP của Ngân hàng Trung ương châu Âu và quản lý rủi ro thị trường theo phương pháp mô hình nội bộ IMA (Basel II nâng cao).
Với sự đồng hành của Deloitte Việt Nam, OCB đã hoàn thiện khung quản trị và các quy chế, quy định liên quan, xây dựng các công cụ đo lường tự động theo thông lệ tiên tiến. Theo chuẩn mực Basel III, OCB hướng đến tập trung nâng cao chất lượng nguồn vốn, cải thiện năng lực quản lý rủi ro thanh khoản; đặc biệt thông qua hai chỉ số LCR và NSFR theo các quy định nghiêm ngặt nhất của Ủy ban Basel.
OCB công bố hoàn thành triển khai & áp dụng Basel III và ILAAP (Ảnh: OCB)
Việc OCB đã hoàn thành xây dựng công cụ tính toán hai tỷ lệ LCR, NSFR và ứng dụng kết quả tính toán trong định hướng điều hành hoạt động kinh doanh, cân bằng các mục tiêu tăng trưởng và đảm bảo tính bền vững trong hồ sơ thanh khoản của ngân hàng. Hiện tỷ lệ NSFR của OCB đạt trên 100%, đáp ứng yêu cầu của Basel và tương đương với các ngân hàng đang triển khai Basel III trên thế giới.
Bên cạnh đó, OCB cũng tiên phong triển khai quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ thanh khoản (ILAAP) với các nguyên tắc quản lý thanh khoản chặt chẽ được hướng dẫn bởi Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
Kết quả dự phóng tại OCB trong 3 năm tiếp theo cho thấy nguồn dự trữ thanh khoản của ngân hàng luôn ổn định không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trung dài hạn mà còn xử lý sự cố kể cả trong tình huống xấu nhất của thị trường, với tỷ lệ NSFR luôn đạt trên 100%.
Không chỉ dừng lại ở quản lý yêu cầu vốn theo thông tư 41/2016/TT-NHNN, việc áp dụng phương pháp mô hình nội bộ (IMA) còn giúp ngân hàng tăng cường năng lực quản trị rủi ro thị trường thông qua rà soát, nâng cấp mô hình định giá, mô hình VaR, backtest VaR, stressed VaR cũng như đưa chỉ tiêu đo lường VaR vào hoạt động quản trị rủi ro liên tục.
Hoạt động nâng cấp và bổ sung chỉ tiêu VaR trong các chỉ tiêu đo lường định kỳ giúp ngân hàng theo dõi và quản lý rủi ro một cách toàn diện và đa chiều hơn. Hiện tại, OCB đã đáp ứng vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường theo phương pháp mô hình nội bộ.
Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB phát biểu (Ảnh: OCB)
Năm 2018, OCB được Ngân hàng Nhà nước công nhận là một trong ba ngân hàng đầu tiên hoàn thành các hạng mục quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II.
Đến năm 2022, OCB tiếp tục nằm trong nhóm các ngân hàng đi đầu về triển khai Basel III. Sự kiện công bố lần này tiếp tục khẳng định việc nghiêm túc và tiên phong tuân thủ của OCB trong hoạt động quản trị rủi ro thị trường và thanh khoản.
Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc nhấn mạnh: “OCB trong năm 2023 sẽ tiếp tục chạy nước rút để trở thành ngân hàng hàng đầu tuân thủ các chuẩn mực quốc tế, các hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến và phù hợp với xu thế của thị trường”.
Do vậy, cải thiện công tác quản lý rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản theo các thông lệ hàng đầu là một trong các nỗ lực kiến tạo nền tảng quản trị rủi ro vững chắc, hiện đại, đảm bảo quá trình phát triển an toàn, minh bạch và hiệu quả của OCB.
Đây cũng là cơ sở để OCB tiếp tục theo đuổi mục tiêu là ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam theo 3 tiêu chí tốc độ tăng trưởng, an toàn và hiệu quả.
