Hướng tới hệ sinh thái chấm điểm tín dụng minh bạch, hiện đại

Bài toán xoá bỏ chênh lệch trong chấm điểm tín dụng

Chấm điểm tín dụng đang ngày càng trở thành trụ cột trong quản trị rủi ro của hệ thống ngân hàng, song cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuẩn hóa và phối hợp đồng bộ, nhất là tại thị trường Việt Nam.

Phân tích thực trạng hoạt động chấm điểm tín dụng tại Việt Nam tại buổi trao đổi kinh nghiệm với Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) ngày 16/9 vừa qua, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, bên cạnh Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), hiện có 3 công ty thông tin tín dụng tư nhân đang hoạt động, tức tổng cộng có 4 tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng trên thị trường.

Tuy nhiên, các công ty này chủ yếu chấm điểm tín dụng để phục vụ dịch vụ riêng, còn các ngân hàng thương mại lại tự phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng riêng của mình. Sự thiếu đồng nhất này, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, dẫn tới tình trạng chênh lệch trong xếp hạng tín dụng giữa các ngân hàng: “Một khách hàng có thể vay ở nhiều nơi, nhưng khi xếp loại tín dụng lại có thể nhận các đánh giá rất khác nhau. Ví dụ, cùng một khách hàng nhưng ngân hàng A xếp loại A, ngân hàng B có thể lại xếp loại C”.

Điều này dễ dẫn đến rủi ro cho chính các TCTD trong hoạt động cấp tín dụng. Vì vậy, ông Nguyễn Quốc Hùng đặt vấn đề: “Tất cả các ngân hàng khi xây dựng các tiêu chí để chấm điểm tín dụng, liệu có một bộ tiêu chí chung nào không để tham chiếu? Có nên đưa ra một bộ tiêu chí chung để tập trung vào vấn đề tín dụng?”.

Từ thực tiễn nói trên, đại diện VNBA cho rằng, cần tính tới khả năng kiến nghị ban hành một bộ tiêu chí chuẩn áp dụng thống nhất để các ngân hàng thương mại cùng sử dụng khi chấm điểm tín dụng, nhằm tạo ra khung tham chiếu chung. Trong trường hợp chưa thể có bộ tiêu chí như vậy, cần xây dựng cơ chế để các ngân hàng tiếp cận, sàng lọc và chia sẻ dữ liệu lẫn nhau, giảm thiểu tình trạng đánh giá chênh lệch. Đây đang là một trong những vướng mắc nổi bật tại Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng, đòi hỏi có giải pháp đồng bộ và thống nhất từ các bên liên quan.

Chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, đại diện Ngân hàng Quốc gia (NAB) cho biết, cơ quan quản lý của Úc hầu như không can thiệp vào việc chấm điểm tín dụng của các ngân hàng mà cho phép mỗi ngân hàng tự xây dựng hệ thống phù hợp với khẩu vị rủi ro riêng, miễn là tuân thủ khuôn khổ quy định pháp lý. Chính vì vậy, một khách hàng có thể nhận các kết quả chấm điểm khác nhau tại các ngân hàng khác nhau, tùy vào mức độ hiểu biết và dữ liệu lịch sử mà mỗi ngân hàng nắm giữ.

Cũng theo đại diện NAB, việc các ngân hàng chấm điểm tín dụng theo các thang điểm khác nhau là điều dễ hiểu. Ví dụ, một khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Ngân hàng A trong 10 năm thì Ngân hàng A sẽ nắm được nhiều thông tin hơn về khách hàng đó. Ngược lại, với Ngân hàng B, khách hàng mới chỉ giao dịch 1-2 năm thì ngân hàng này chưa thể có đủ dữ liệu để đánh giá chắc chắn. Như vậy, dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất.

Tuy vậy, ở Úc, có cũng công ty tư nhân về thông tin tín dụng - không trực thuộc Chính phủ - chuyên cung cấp dữ liệu và gần như bao quát toàn bộ khách hàng. Dữ liệu của công ty này được các ngân hàng lớn sử dụng. Nhờ dùng chung một nguồn dữ liệu như vậy, các quyết định chấm điểm tín dụng của các ngân hàng sẽ có sự đồng nhất cao hơn.

Điều này cũng cho thấy sự cân bằng giữa yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu và quyền tự chủ xây dựng mô hình của từng ngân hàng là một yếu tố đặc trưng trong hệ thống tín dụng tại Úc.

Chuẩn hóa dữ liệu, công nghệ hóa và tự động hóa toàn diện - kinh nghiệm từ mô hình chấm điểm tín dụng quốc tế

Ở góc nhìn quốc tế, các đại diện đến từ thị trường Úc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống chấm điểm tín dụng.

Ông Tawfeeq Hussain, Trưởng phòng Mô hình bán lẻ tại NAB cho biết, mục tiêu cốt lõi của hoạt động chấm điểm tín dụng tại NAB là quản lý rủi ro, ra quyết định chính xác và nâng cao hiệu quả vận hành. Với khách hàng, hệ thống chấm điểm giúp xử lý nhanh chóng các quyết định vay — mỗi năm NAB phê duyệt khoản vay cho khoảng 8,5 triệu khách hàng, trong đó phê duyệt tự động 1,2 triệu khoản vay.

Với NAB, chấm điểm tín dụng không chỉ đảm bảo các quyết định nhất quán và giảm thiểu thua lỗ, mà còn tối ưu hóa vốn tín dụng, nâng cao lợi nhuận và giảm chi phí vận hành. NAB hiện vận hành các mô hình chấm điểm ở thế hệ 3 – 4, liên tục cải tiến bằng các phương pháp luận và dữ liệu mới nhất, sau khi đã trải qua giai đoạn xây dựng các mô hình cơ bản (thế hệ 1, cuối những năm 1990–2010) và các mô hình nâng cao, kiểm tra sức chịu đựng (thế hệ 2–3, giai đoạn từ năm 2010–2020).

Đáng chú ý, NAB quản lý các mô hình rủi ro tín dụng theo một vòng đời nghiêm ngặt gồm 3 giai đoạn: phát triển, giám sát và xác thực. Giai đoạn giám sát sử dụng hệ thống tự động để theo dõi hiệu suất, độ chính xác và tính ổn định của mô hình; trong khi giai đoạn xác thực đảm bảo mọi mô hình mới đều phải được kiểm tra an toàn, đáng tin cậy trước khi triển khai và được rà soát định kỳ. Đội ngũ phát triển mô hình gồm hơn 50 chuyên gia có thâm niên trung bình trên 10 năm, chuyên môn sâu về thống kê, phân tích dữ liệu và học máy.

"Chấm điểm tín dụng là lĩnh vực đã tồn tại hơn 35 năm, nhưng vẫn không ngừng phát triển nhờ những tiến bộ công nghệ. Trong thập kỷ qua, các xu hướng chính đã định hình lại cách chúng tôi phát triển và sử dụng mô hình", ông Tawfeeq Hussain cho biết.

Ông Christian Nelissen, Giám đốc Dữ liệu và Phân tích tại NAB nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cách thức xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng, tuy vậy các giá trị và kết quả cốt lõi vẫn giữ nguyên.

Bốn thay đổi nổi bật được đại diện NAB chỉ ra bao gồm: công cụ phân tích đã chuyển từ hệ thống phân tích thống kê (SAS) sang các ngôn ngữ lập trình hiện đại như R, Python...; dữ liệu ngày càng được khai thác triệt để nhờ năng lực phân tích vượt trội; hạ tầng công nghệ đang chuyển từ hệ thống on-premise (tại chỗ) sang nền tảng đám mây như AWS, Microsoft Azure, Google Cloud; phương pháp luận đã chuyển từ mô hình tuyến tính tổng quát sang các thuật toán máy học (machine learning) tiên tiến.

Đại diện NAB chia sẻ thêm, tại Úc, các ngân hàng chịu sự giám sát của APRA (Australian Prudential Regulation Authority) - Cơ quan giám sát tài chính và bảo hiểm của Úc, theo đó các ngân hàng phải đáp ứng tiêu chuẩn Basel III và phải đạt chứng nhận xếp hạng nội bộ (IRB) nâng cao để đảm bảo an toàn vốn. Việc triển khai hệ thống báo cáo tín dụng toàn diện (CCR) cũng đã giúp chuẩn hóa dữ liệu giữa các ngân hàng.

Kết nối dữ liệu, công nghệ và chiến lược để nâng cao trải nghiệm của khách hàng

Bên cạnh là yếu tố cốt lõi trong mô hình chấm điểm tín dụng, dữ liệu còn là công cụ chiến lược để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu quy trình vận hành. Đại diện NAB cho biết, ngân hàng xây dựng chiến lược tập trung vào trải nghiệm cá nhân hóa, bởi kỳ vọng của khách hàng đã rất cao, vì vậy cần tìm cách làm sao để nhận diện, ghi nhớ và tạo sự phù hợp trong từng tương tác với khách hành.

Ngân hàng xác định công cụ ra quyết định (decision engine) là "hạt nhân" của hệ thống, với hai chức năng chính: sử dụng dữ liệu và AI để ra quyết định dựa trên hành vi đã quan sát, đề xuất hành động tiếp theo phù hợp cho từng khách hàng qua nhiều kênh khác nhau — từ nhân viên trực tiếp, thao tác trên nền tảng số, đến các tương tác inbound (khách hàng chủ động tìm kiếm) và outbound (sản phẩm chủ động tiếp cận).

Các công cụ trên đã cho phép gắn kết hoạt động chấm điểm tín dụng với chiến lược tiếp cận khách hàng một cách chủ động, chính xác và cá nhân hóa hơn.

Ở góc độ hạ tầng, ông John Argiro, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Argiro chia sẻ, trong hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực tín dụng bán buôn và quản lý quan hệ tại các ngân hàng, ông nhận thấy quy trình cho vay phức tạp vẫn là vấn đề lớn chưa được giải quyết toàn diện. Theo ông, các hệ thống rời rạc, nỗ lực chuyển đổi ngân hàng lõi tốn kém và rủi ro cao, cùng việc phụ thuộc vào đối tác bên ngoài đã dẫn đến chi phí thất bại lớn và quy trình hoạt động thiếu hiệu quả. Để khắc phục, Argiro đã phát triển một nền tảng tín dụng bán buôn - giải pháp thay thế các quy trình thủ công rời rạc bằng một nền tảng duy nhất quản lý toàn bộ chuỗi giá trị cho vay - từ bán hàng, tiếp nhận khách hàng, tạo nguồn tín dụng, quản lý rủi ro và báo cáo, tới thực thi.

Từ kinh nghiệm và góc nhìn đa chiều của các chuyên gia, có thể thấy, chấm điểm tín dụng đang dần vượt ra khỏi vai trò truyền thống là công cụ đánh giá rủi ro, để trở thành một hệ thống vận hành tích hợp kết nối dữ liệu, công nghệ, con người và chiến lược kinh doanh.

Với Việt Nam, bài toán trước mắt là cần tiến tới xây dựng một khung tiêu chí thống nhất, đồng thời học hỏi kinh nghiệm triển khai bài bản, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuẩn hoá dữ liệu từ các thị trường phát triển, chẳng hạn như Úc. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thúc đẩy tín dụng an toàn, minh bạch và bền vững trong hệ thống ngân hàng.