Thứ sáu, 14 Tháng 5 2021
TIN MỚI
Quản lý rủi ro và tuân thủ của các ngân hàng thương mại

Quản lý rủi ro và tuân thủ của các ngân hàng thương mại

Trong sut thp niên qua, hot đng qun lý ri ro và tuân th trên thế gii và ti Vit Nam đã có nhiu thay đi, bt ngun t s thay đi trong quy đnh và lut l, s xut hin ca các công ngh và dch v mi, s cnh tranh t các công ty công ngh tài chính (fintech).

Bài viết tng quát v xu hướng qun lý ri ro và tuân th ca các ngân hàng hin nay; đng thi, nhn din thách thc, khó khăn trong ng dng công ngh thông tin, trên cơ s đó đ xut gii pháp giúp h thng ngân hàng thương mi Vit Nam qun lý ri ro và tuân th hiu qu trong bi cnh Cách mng công nghip 4.0.

Qun lý ri ro và tuân th ca các ngân hàng trong bi cnh Cách mng công nghip 4.0

Cuc Cách mng công nghip ln th 4 (CMCN 4.0) din ra mnh m trên toàn cu, đã đem li nhiu ng dng công ngh quan trng như: H thng x  lý bng robot; X lý ngôn ng t nhiên; Các mô hình trí tu nhân to và hc máy; Thc tế o tăng cường; Công ngh nhn dng ging nói và khuôn mt; D liu ln và hc máy...

Các công ngh này đã to điu kin cho quá trình giám sát và qun lý ri ro ca lĩnh vc tài chính - ngân hàng. Quá trình tác đng ca  các công ngh mi lên lĩnh vc tài chính - ngân hàng th hin 4 phương din sau: (i) Quá trình kết ni theo chiu ngang ca các h thng thông minh; (ii) Quá trình tích hp theo chiu dc ca các mng lưới chui giá tr; (iii) S dng k thut trong sut toàn  b chui giá tr; (iv) Tăng tc thông qua các công ngh đt phá.

S chuyn đi này đã đt ra nhiu thách thc đi vi khu vc tài chính - ngân hàng Vit Nam. Công tác qun lý ri ro và tuân th ti các ngân hàng thương mi (NHTM) vì thế cũng có nhiu thay đi đ thích ng, theo các xu hướng c th sau:

Các quy đnh và lut l tiếp tc được m rng v chiu rng và chiu sâu: Các quy đnh và lut l liên quan đến các hot đng ca lĩnh vc tài chính - ngân hàng tiếp tc được m rng v phm vi hiu lc và mc đ chi tiết. Xu hướng này đt ra các yêu cu đi vi hot đng qun lý ri ro và tuân th ti các NHTM như sau: (i) Nhng yêu cu mi v t l vn, thanh khon, t l huy đng và t l đòn by đòi hi các ngân hàng phi tái thiết lp chiến lược và ti ưu hóa quy trình kinh doanh mang tính phân tích cao nhm đm bo kh năng tuân th, cũng như ti ưu hóa các hot đng; (ii) Quá trình tuân th trong điu kin mi đòi hi các ngân hàng phi rà soát li toàn b cách tiếp cn bán hàng và cung ng dch v, bao gm c các quy trình và mc giá hin hành; (iii) Yêu cu v s chun mc s buc các ngân hàng phi xây dng h thng tuân th t đng và gim bt s can thip ca con người, nhm gim t l li tuyến phòng th th nht, cũng như gim bt áp lc cho b phn qun lý ri ro tuyến phòng th th hai; (iv) S gia tăng ca các ri ro mi đòi hi các ngân hàng phi xây dng mi quan h cht ch vi doanh nghip.

S thay đi trong kỳ vng ca khách hàng: S thay đi trong kỳ vng ca người dùng có th to ra nhng thay đi ln trong mô hình kinh doanh và cu trúc ca các dch v ngân hàng. Trong tương lai, thế h Z s là ngun khách hàng ch yếu ti các NHTM. Đây là thế h có nhng đc đim như kh năng tiếp cn các ng dng công ngh nhanh chóng, dành nhiu thi gian trên internet và quan tâm đến giá dch v. Chính vì vy, xu hướng này s thúc đy s chuyn đi mô hình hot đng ca ngân hàng bán l theo các hướng sau: (i) Phát trin các dch v mang tính t đng hóa đ gim bt thi gian và chi phí, tăng mc đ tri nghim s hóa ca khách hàng; (ii) Phát trin h thng tư vn sn phm và đnh giá theo tng cá nhân nhm ti ưu hóa quá trình bán hàng và ti đa hóa li nhun. C 2 hướng trên đòi hi h thng qun lý ri ro phi được tái thiết kế theo hướng t đng hóa và s dng nhiu d liu phi truyn thng hơn.

ng dng công ngh trong các k thut đo lường và phân tích ri ro: S ra đi ca các công ngh mi cho phép kh năng tính toán và x lý d liu nhanh hơn vi chi phí thp hơn, điu này h tr ngân hàng ra quyết đnh hiu qu hơn. Tuy nhiên, điu này li đt ra các vn đ liên quan đến quyn riêng tư và bo mt d liu ca khách hàng.

S xut hin ca các loi ri ro phi tài chính: S xut hin ca các công ngh mi dn đến s hình thành nên các loi ri ro phi tài chính, điu này buc các   cơ quan qun lý giám sát phi siết cht các lut l và gia tăng qun lý ri ro. Mt s ri ro các NHTM Vit Nam cn đc bit quan tâm hin nay: Ri ro h thng, ri ro mô hình, ri ro tn công mng...

Các quyết đnh ri ro ngày càng được t đng hóa: Các nghiên cu v tài chính hành vi đã cung cp các bng chng thc nghim rng, ngay c khi con người c gng tiếp cn vn đ mt cách hp lý và cn trng thì các quyết đnh ca h không phi lúc nào cũng ti ưu, do tn ti nhng thành kiến mt cách ý thc hoc vô thc. Do đó, đ hn chế s can thip ca các ý kiến ch quan ca con người, các ngân hàng cn phi xây dng h thng h tr ra quyết đnh mt cách t đng. Mc tiêu này rt phù hp vi các ngân hàng bán l, khi mà s lượng giao dch ngày càng nhiu và tr nên khó kim soát.

Xu hướng tiết kim chi phí: S xut hin ca các công ty fintech vi cht lượng dch v tt và chi phí vn hành thp đã khiến cho t sut li nhun bình quân đang có xu hướng gim dn. Bên cnh đó, vic tht cht các quy đnh, đã khiến các ngân hàng phi xem xét li các chi phí hot đng và đ ra chiến lược mang li giá tr nhiu hơn vi mc chi phí thp hơn. Vic áp dng các công ngh mi và quá trình s hóa là gii pháp được kỳ vng mang tính đt phá so vi các gii pháp ct gim chi phí truyn thng.

Thc trng ng dng công nghti các ngân hàng thương mi Vit Nam

Bám sát đnh hướng ca Ngân hàng Nhà nước và nhu cu v qun lý ri ro, các NHTM Vit Nam đã nghiên cu và trin khai các công ngh nhm tăng hiu qu hot đng, tăng tri nghim ca khách hàng và gim bt chi phí. Mt s NHTM đã có nhng thay đi chiến lược như: Thành lp các b phn qun lý d liu chuyên bit.

Chng hn như: VietinBank thành lp Hi đng Qun lý d liu t năm 2019. Mt s NHTM khác cũng nhanh chóng liên kết vi các đi tác đ trin khai các d án xây dng kho d liu phc v cho vic ng dng các công ngh như: VPBank hp tác vi IBM xây dng cơ s d liu ln, MB hp tác vi Infosys...

Mt s kết qu đt được trong trin khai ng dng công ngh mi ti các NHTM Vit Nam có th đ cp ti như sau:

Công ngh RPA được trin khai và ng dng ti Ngân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) đã giúp gim chi phí vn hành và rút ngn thi gian x lý các giao dch. Đây được xem là s kết hp ca 3 công ngh tiên tiến và công ngh robot, trí tu nhân to và h thng nhn din ký t quang hc. Kết qu là so vi nghip v truyn thng da vào con người thì chi phí vn hành đã gim được 2,7 t đng và thi gian x lý được rút ngn xung ch còn 20% so vi trước đây (BIDV, 2019).

Trí tu nhân to được Shinhan Vit Nam, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Vit Á ng dng trong vic cp nht thông tin và tr li t đng cho khách hàng. Vào gia năm 2019, Shinhan Vit Nam đã hp tác vi Zalo trin khai các ng dng v trao đi thông tin vi khách hàng như: Tra cu và cp nht s dư tài khon, m th tín dng, vay vn tiêu dùng, gii đáp và cung cp thông tin khi có yêu cu (Quyên, 2019). Còn TP Bank s dng trí tu nhân to đ to ra tro, gi là T’Aio trên Fanpage ca Ngân hàng t gia năm H thng có kh năng phn hi t đng thông tin ca khách hàng trong vòng 5 giây, hot đng 24/7 và liên tc hc hi, hoàn thin đ dn tr nên thông minh hơn.

Chng hn, khi nhn được câu hi t khách hàng, T'Aio s phân tích câu tr li có sn trong h thng d liu và cho đim mc đ t tin có th tr li. Trong trường hp đim t tin cao và vượt qua mc có th tr li, T'Aio s phn hi khách hàng. Quá trình này s được lp li và ci tiến đ các câu tr li ngày càng tt ưu. Mt ngân hàng khác cũng trin khai mt h thng tương t là Ngân hàng Vit Á. H thng Chat bot được thc thi nhm tr li t đng cho các thc mc ca khách hàng v đa đim, phí giao dch, quy trình m th, tư vn các thông tin v lãi sut, t giá, sn phm, biu phí. Chat bot gn như đã thay thế được các nhân viên chăm sóc khách hàng vi thi gian phn hi ch trong vòng 5 giây, vi lượng thông tin rt ln.

V ng dng công ngh nhn din ging nói và khuôn mt, thì Vit Á bank, Citibank và Bn Vit bank tiên phong ng dng đ xác thc khách hàng. C th, Ngân hàng Vit Á đã trin khai ng dng nhn din khuôn mt trong giao dch trên internet banking và mobile banking vi thi gian nhn din ch t 2-5 giây. Trong khi đó, Citibank trin khai công ngh bo mt sinh trc hc ging nói cho các khách hàng khi gi đến trung tâm dch v ca ngân hàng và tiến ti thay thế hoàn toàn h thng nhn dng truyn thng bng thông tin cá nhân.

Vi ng dng bo mt mi, khách hàng ch cn đăng ký ghi nhn ging nói vào Citi’s Voice Biometrics. Ging nói khách hàng s được nhn din trong vòng 15 giây sau khi nêu lý do gi đin. Theo Citibank, công ngh mi này cho phép gim thiu thi gian phc  v khách hàng khong 45 giây so vi hin nay, hoc xác nhn các thông tin nhn din khách hàng nhanh hơn 66% thi gian thông thường. Còn ti Ngân hàng Bn Vit, h thng nhn din khuôn mt được trin khai trên các kênh giao dch như giao dch ti quy, trên các ng dng ca các đi tác thanh toán ca ngân hàng.

V xác thc đin t, dch v đã được trin khai rng rãi ti nhiu ngân hàng trong năm 2020. Ngân hàng đu tiên trin khai eKYC là VPBank (gia năm 2020). H thng cho phép khách hàng m tài khon thanh toán hoàn toàn trc tuyến và có th tri nghim các dch v ngân hàng s ca VPBank. Tiếp theo đó, dch v này được trin khai ti HD Bank, Vietocmbank, TP Bank, Ngân hàng Bn Vit, Ngân hàng Quc dân và nhiu ngân hàng khác. S lượng khách hàng mi ca các ngân hàng này tăng lên nhanh chóng nh s thun tin trong quá trình đăng ký, thi gian ch đi được rút ngn, nht là trong giai đon dch bnh Covid-19. H thng giám sát và qun lý d liu ca các ngân hàng theo đó cũng được ci thin, giúp gim bt ri ro vn hành trong quá trình xác thc khách hàng, cũng như cp nht thông tin h thng.

Bên cnh nhng kết qu đt được, quá trình ng dng và trin khai công ngh mi ca các NHTM Vit Nam còn đi din vi nhiu thách thc như:

Nm bt xu hướng tiêu dùng ca khách hàng: Trong thế gii đang ngày càng tr nên kết ni thì hành vi ca người dùng có th thay đi nhanh chóng. Đc bit, s tham gia cung cp dch v ngày càng đa dng ca các công ty công ngh trong điu kin chi phí chuyn đi thp, đã và đang to ra áp lc ln cho các ngân hàng bán l trong vic cp nht và ci tiến dch v nhm gi vng li thế cnh tranh và ti đa hóa tri nghim người dùng.

Đu tư vào các kênh nn tng công ngh: Vic đu tư vào mt ng dng công ngh mi luôn tim n nhiu ri ro, điu này đòi hi ban qun tr ngân hàng phi có s quyết tâm và huy đng đ ngun lc đ thc hin các d án.

Ngun nhân lc: Ngun nhân lc đ vn hành công ngh mi hin nay còn hn chế, c th như lp trình viên, chuyên viên phân tích d liu, chuyên viên qun tr h thng, chuyên viên qun lý d liu. Do đó, trong giai đon đu ca quá trình chuyn đi, các NHTM phi đi mt vi s thiếu ht nhân s cht lượng

Khung pháp lý: Mc dù, Ngân hàng Nhà nước đã có Văn bn s 6942/NHNN-VP v vic tăng cường an ninh, bo mt trong hot đng trung gian thanh toán và d kiến tiếp tc ban hành quy đnh áp cơ chế bo mt sinh trc hc (nhn din bng khuôn mt, ging nói, mch máu, mng mt…), tuy nhiên các quy đnh ch mi tp trung cho lĩnh vc thanh toán. Trong khi đó, hot đng qun lý ri ro còn rt nhiu vn đ cn phi thng nht như: Vn đ bo mt d liu ca khách hàng, vn đ v kết ni các báo cáo gia ngân hàng và  cơ quan giám sát...

Đ các ngân hàng thương mi nâng cao năng lc tuân th và qun lý ri ro

Đ đt hiu qu cao trong hot đng qun lý ri ro và nâng cao năng lc tuân th, các NHTM Vit Nam cn tp trung thc hin mt s gii pháp sau:

V mt chiến lược: Đ chun b cho quá trình chuyn đi, nâng cao năng lc qun lý ri ro và tuân th, các ngân hàng cn quan tâm nhng vn đ sau: (i) Xây dng các nguyên tc khi x lý các quy đnh theo hướng tiêu chun hóa, t đng hóa, đơn gin hóa, gim thiu các can thip th công, tn dng li ích ca d liu ln, nhm mang li cho khách hàng tri nghim tt nht; (ii) Tăng cường hp tác cht ch vi các doanh nghip trong vic gim thiu ri ro vn hành. Ví d, s dng các báo cáo t đng có s kết ni thông qua h thng, nhm to ra h thng cnh báo sm, đáp ng kp thi vi nhng thay đi trong quy đnh và tình hình doanh nghip; (iii) Xây dng văn hóa ri ro và tăng cường truyn ti các giá tr, nguyên tc hành đng trong toàn ngân hàng; (iv) Xây dng đi ngũ nhân s vi k năng đa dng, có th xây dng và qun lý các mô hình và d liu mi, đng thi cng tác vi các doanh nghip chuyên môn.

V mô hình hot đng: Vic áp dng công ngh mi s làm thay đi cơ bn mô hình hot đng ca các NHTM, cu trúc hot đng s có s tham gia ca b phn phân tích và b phn tư vn trong vic đánh giá các vn đ ri ro và các quy đnh mt cách ch đng. S chuyn đi này giúp gim ti tác v cho mt s  b phn, ví d hot đng kim soát viên hoc báo cáo viên, các b phn này có th chuyn trng tâm sang vic giám sát các loi ri ro mi ni trong bi cnh mi.

V quy trình, các quy trình vn hành th  công và  báo cáo ri ro: S cn ít tài nguyên hơn vì đã được  đơn gin hóa, tiêu chun hóa và t đng hóa. Quá trình phân chia công vic ca con người và máy móc cũng s có s thay đi. Nếu như trước đây con người phi tham gia hu hết các công vic trong quy trình, thì gi đây ch xem xét các trường hp ngoi l hoc phc tp.

V cơ s h tng công ngh thông tin và d liu: Mc tiêu các NHTM Vit Nam cn hướng đến là hình thành kiến trúc hai tc đ và các h d liu. Đc trưng ca kiến trúc này là linh hot, nhanh chóng, đáng tin cy và và đm bo cht lượng cao (Bossert, 2016). Theo các t chc này, d liu nhp vào ngân hàng không cn tuân theo các quy tc nghiêm ngt. Thay vào đó, người dùng d liu xác đnh các quy tc khi h trích xut d liu t h. Phm vi và tính linh hot ca h thng giúp các ngân hàng s dng các công c d liu ln đ điu tra và phân tích d liu phc tp.

V ngun nhân lc: Khi chuyn đi, các tác v mang tính cht th công ti các NHTM Vit Nam s được thay thế bi h thng t đng. Đáp ng yêu cu mi, đi ngũ nhân viên s phi là các nhà khoa hc d liu, có kiến thc toán hc và thng kê nâng cao, đng thi là các chuyên gia trong lĩnh vc hc máy và phân tích d liu phc tp, hoc cũng có th là các nhà phân tích kinh doanh đóng vai trò kết ni đ chuyn đi các thông tin d liu thành hành đng. Tuy nhiên, đ có th tuyn dng được nhng ng viên cho các v trí này, các ngân hàng cn xây dng mi quan h hp tác vi các trường đi hc và các công ty fintech trong hot đng tìm kiếm các ng viên phù hp.

Bên cnh đó, vic to dng môi trường hot đng đnh hướng thúc đy tinh thn kinh doanh và sáng to là vô cùng cn thiết, so vi môi trường hot đng qun lý ri ro và tuân th trước đây. Bi vì, văn hóa ri ro  s cn thay đi, nhng nhân s mi này cn phi hot đng trong mt môi trường công ngh phc tp, vi các công c k thut s và phi luôn không ngng hc hi và hoàn thin.

Như vy, qun lý ri ro và tuân th trong ngân hàng s ngày càng quan trng và tr thành mt phn ct lõi trong kế hoch chiến lược ca các NHTM Vit Nam nói chung và lĩnh vc tài chính - ngân hàng nói riêng. Vic thc thi quá trình qun lý ri ro hiu qu, đáp ng các quy đnh và lut l trong nước và quc tế s giúp các NHTM gim chi phí ri ro và gia tăng nim tin và s hài lòng ca khách hàng.             

PGS.,TS. Nguyn Đc Trung, ThS. Trn Kim Long - Trường Đi hc Ngân hàng TP. H Chí Minh

Tài liu tham kho:

1. Quyen, Le Thi Anh& ctg (2019), ng dng trí tu nhân to trong lĩnh vc ngân hàng. Tp chí Tài chính;

2. VietinBank (2018), T đng hóa quy trình bng Robot - Gii pháp đt phá;

3. VnEconomy(2016),NgânhàngVitNamđutiênngdngnhndinkhuônmt;

4. McKinsey, Company (2015), Digital Banking in ASEAN: Increasing Consumer Sophistication and Openness, McKinsey;

5. Banking Tech (2018), Convergence of RPA and AI: the changing landscape in banking compliance;

6. Bossert, O (2016),  A  two-speed  architecture  for  the  digital  enterprise,    In Emerging trends in the evolution of service-oriented and enterprise architectures (pp. 139-150): Springer;

7. BIDV (2019), Sn phm ng dng AI, Robotic ca BIDV đt gii Sao Khuê;

8. Cree, M (2015), BCBS 239-Principles for effective risk data aggregation and reporting;

9. IBS Intelligence (2018), Intelligent Operations in the Banking Industry;

10. Moore, K., & Zhou, C (2012), Identifying systemically important financial institutions: Size and other determinants;

11. The Financial Brand (2019), Ten Ways Banks and Credit Unions Are Using Virtual Reality.

Xem 629 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng