Thứ sáu, 07 Tháng 5 2021
TIN MỚI

Sử dụng các nguồn dữ liệu lớn và ứng dụng tại các ngân hàng trung ương

Su dung cac nguon du lieu lonCác ngun d liu ln (big data) và các tiến b liên quan đến công ngh thông tin như trí tu nhân to (AI) và machine learning (ML) đang ngày càng thu hút s chú ý ca các ngân hàng trung ương (NHTW).

Kết qu kho sát năm 2020 ca IFC đã cho thy các NHTW trên thế gii ngày càng quan tâm và s dng đến d liu ln nhiu hơn, các ngun d liu ln đa dng cũng được khai thác và s dng hiu qu đ h tr cho các chính sách ca NHTW.

Các ngun d liu ln đang phát trin nhanh chóng, và cùng lúc các ng dng vi các thông tin này đang n r. Điu này phn ánh tác đng ca quá trình s hóa, vi vic phát trin ca internet kết ni vn vt (IoTs) cũng như kh năng s hóa các thông tin truyn thông ngày càng cao hơn. Nó cũng là kết qu ca vic các cơ s d liu ln đang được to nên mt cách “hu cơ” bi các sn phm ca quá trình hot đng phc tp trong xã hi hin đi. Ngoài ra, mt lượng d liu khng l cũng đã xut hin trong các lĩnh vc hành chính, thương mi và tài chính, s phát trin được thúc đy bi các chiến lược thu thp d liu quan trng t sau khng hong tài chính toàn cu 2007-2009 nhm gii quyết các thách thc v thông tin đt ra do s phát trin ca tài chính.

Các NHTW cũng ngày càng quan tâm đến vic s dng d liu ln trong nhng năm gn đây. Các hot đng liên quan đến d liu ln ca NHTW bao gm nhiu lĩnh vc, như chính sách tin t, n đnh tài chính, nghiên cu và thng kê. Tuy nhiên, trái ngược vi tc đ đi mi nhanh chóng trong khu vc tư nhân, các ng dng d liu ln h tr công vic hot đng ca các NHTW còn hn chế. Điu này phn ánh mt s tr ngi, như thiếu ngun lc tha đáng cũng như nhng thách thc ni ti liên quan ti s dng các ngun d liu ln đ h tr chính sách công.

D liu ln đi vi các NHTW

Theo báo cáo ca IFC, các NHTW đã có mt cái nhìn toàn din v d liu ln, bao gm các loi d liu khác nhau. Trước hết, d liu ln thường được đnh nghĩa là các d liu có khi lượng ln, tc đ sn xut d liu cao, đa dng (v cu trúc và đnh dng). Trên thc tế, d liu ln có th bao gm thông tin được to ra bi nhiu cách thc như các truyn thông xã hi, các hot đng trên nn tng web, các máy cm biến, hoc các hot đng tài chính, qun tr hoc kinh doanh. Khong 1/3 các NHTW tin rng, ý tưởng v d liu ln ch bao gm các d liu phi truyn thng. Nhưng đi vi 2/3 s được hi cho rng d liu ln cũng bao gm các tp d liu ln "truyn thng" (tc là có cu trúc tt). Các d liu được thu thp cho các mc đích qun tr hoc qun lý/giám sát thường được xem như "d liu ln tài chính" và thường có cu trúc tt.

Theo kho sát, mt đnh nghĩa toàn din v d liu ln s bao gm tt c các tp d liu đòi hi s dng các công ngh phi tiêu chun đ phân tích. Do các phương pháp thng kê và phân tích truyn thng b hn chế khi áp dng cho các d liu ln, đc bit là đi vi các d liu phi cu trúc, như thông tin dưới dng văn bn hoc hình nh. Điu này cho phép các NHTW phân bit mt s các danh mc ca ngun d liu ln. Đu tiên, các tp d liu phi cu trúc (tin nhn trên mng xã hi, nh t internet,…) t ngun “Internet kết ni vn vt” - có th không ln, nhưng phc tp và không th d dàng qun lý bng các k thut thng kê truyn thng.

Loi d liu ln th hai liên quan các tp thông tin vi s lượng quan sát rt ln theo chui thi gian, bao gm các thông tin tài chính ln, có cu trúc. Ngoài ra chúng cũng có th là tp d liu khác hoàn toàn mi, đc bit là nhng tp d liu đã được thu thp sau cuc khng hong tài chính toàn cu 2007-2009.

Các danh mc c th khác ca các thông tin cu trúc liên quan ti các d liu vn không được xem là mt phn ca thng kê truyn thng được các NHTW phân tích trong quá kh, như các giao dch thanh toán. Danh mc th hai liên quan đến các tp thông tin liên ngành cung cp ph biến và được thu thp vi nhiu thuc ti mt thi đim..

S quan tâm ca các NHTW vi d liu ln

Mc đ quan tâm ca các NHTW đi vi d liu ln đã tăng lên đáng k trong nhng năm gn đây, đc bit so vi các kết qu kho sát năm 2015. Ch đ v d liu ln hin đang chiếm mt v trí rt quan trng trong các cuc tho lun chính thc ti gn 45% các NHTW được kho sát (tăng t 12% trong năm 2015). Ch có 15% người được hi cho rng ch đ này vn không hoc ít được tho lun trong cơ quan ca h (gim t 35% năm 2015). Mc đ quan tâm thm chí còn cao hơn trong đi ngũ lãnh đo cp cao ca các NHTW vi gn 65% s này đánh giá đây là mt ch đ “rt quan trng”, so vi t l dưới 10% vào năm 2015.

Mc đ quan tâm đến d liu ln đc bit mnh các nn kinh tế phát trin (AE) đng thi cũng có s gia tăng đáng k ti các nn kinh tế th trường mi ni (EME). Tuy nhiên, s quan tâm này có khác bit ph thuc vào mc đ phát trin ca nn kinh tế khi 2/3 NHTW ti các AE đánh giá các tho lun v d liu ln là “rt quan trng” thì có đến ½ s NHTW ti các EME đánh giá là “bình thường”. Ti các AE, ch đ được chú ý nht là: lưu tr d liu; các vn đ v ngun nhân lc và cơ s h tng; trong khi ti các EME ch yếu tp trung vào mc đ sn có ca d liu và cơ s h tng. S khác bit này phn ánh các giai đon phát trin khác nhau, khi các AE đang sn sàng ch đng tìm hiu làm cách nào đ khai thác d liu ln, mt s NHTW ti các EME vn đang phi tìm cách đt được s tiếp cn cơ bn đến d liu ln.

S dng d liu ln ti các NHTW

Kho sát 2020 ca IFC cho thy vic s dng d liu ln ca các NHTW đã tăng lên rõ rt so vi năm 2015. Hơn 80% NHTW được kho sát hin s dng d liu ln các ngun h tr công vic ca h, tăng t 30% vào 5 năm trước. Tuy nhiên, vic s dng các ngun d liu ln thường xuyên hơn ti các nn kinh tế phát trin so vi các nn kinh tế mi ni.

Phm vi ngun d liu ln được khai thác bi các NHTW rt đa dng. Mt ngun ch yếu t khu vc tư nhân là ngun “internet kết ni vn vt”, như các ng dng do nhiu NHTW phát trin đ quét các cng thông tin trc tuyến đ thu thp thông tin dưới dng s (ví d giá hàng hóa được bán trên web) hoc dng văn bn (ví d các thông đip được đăng ti trên các phương tin truyn thông xã hi). Mt ngun thông tin quan trng khác là các văn bn t tài liu in được x lý bng k thut s. Các NHTW cũng đang tăng cường s dng các d liu ln v tài chính được thu thp theo cách “truyn thng” hơn, chng hn như thông tin v các bng cân đi kế toán có sn trong các đăng ký tín dng, cơ s d liu cho vay và bo mt, các giao dch phái sinh được báo cáo vi kho lưu tr giao dch (TRs), và các giao dch thanh toán.

Kết qu kho sát ch ra, d liu ln đang được s dng hiu qu đ h tr cho các chính sách ca NHTW. Liên quan đến chính sách tin t và các nhim v n đnh tài chính ca NHTW, các cơ s d liu và k thut mi đây đang được huy đng nhiu hơn đ h tr cho các kinh tế phân tích và thc hin các d báo, xây dng các tín hiu th trường thi gian thc và phát trin các ch báo cm tính t ngun d liu bán cu trúc. Điu này đã được chng minh đc bit hu ích trong thi đim bt n hoc biến đng kinh tế tăng cao, như được thy trong sut đi dch Covid-19. Kết qu kho sát ca IFC cũng cho thy đa s các NHTW đang s dng d liu ln cho vic giám sát và quy đnh cp vi mô, vi vic tăng cường tp trung vào bo v người tiêu dùng; như đ đánh giá các hành vi sai trái, phát hin các giao dch gian ln hoc chng ra tin.

Thách thc đi vi NHTW khi s dng d liu ln

Kho sát ca IFC nhn mnh s cn thiết v cơ s h tng công ngh thông tin và ngun lc con người tha đáng. Nhiu NHTW đã trin khai các sáng kiến quan trng đ phát trin các nn tng d liu ln nhm to điu kin thun li cho vic lưu tr và x lý các tp d liu rt ln và phc tp. Tuy nhiên tiến đ có s khác bit, điu này phn ánh các khon đu tư này có chi phí cao và phi đánh đi các yếu t khác khi theo đui các chương trình này. Ngoài ra, các NHTW cn phi tuyn dng và đào to đi ngũ nhân viên vn rt khó khăn do ngun cung nhân lc có đ k năng còn hn chế.

Bên cnh khía cnh công ngh thông tin, các NHTW cũng phi đi mt vi nhiu thách thc khác. Chúng bao gm cơ s pháp lý cho vic s dng các thông tin cá nhân và các yêu cu v bo v quyn riêng tư và vn đ đo đc liên quan đến vic này, cũng như yêu cu "s công bng" và đ chính xác ca các nguyên tc được phát trin trên d liu được phân loi trước và/hoc không mang tính đi din cho các tp hp. Các vn đ v cht lượng d liu cũng rt rõ ràng, bi phn ln d liu ln mi được thu thp như mt sn phm phát sinh ca các hot đng kinh tế hoc xã hi và cn được t chc trước khi có th tiến hành các phân tích thng kê phù hp. Điu này trái ngược vi các ngun thng kê chính thc truyn thng được thiết kế cho mt mc đích c th, như kho sát hay điu tra dân s.

Mt vn đ quan trng na là đm bo các d đoán da trên d liu ln không ch chính xác mà cũng "có th hiu được" và mang tính đi din, đ trin khai các chính sách da trên cơ s bng chng, các cn xác đnh các nguyên nhân hoc các yếu t lý gii c th. Ngoài ra, s minh bch liên quan đến thông tin được cung cp bi các nhà cung cp d liu ln là cn thiết đ đm bo cht lượng ca thông tin có th được kim tra và các quyết đnh được thc hin trên cơ s được thông tin rõ ràng, đy đ. Cui cùng, có nhng hn chế quan trng v pháp lý làm gim mc đ t do ca các NHTW khi s dng d liu riêng tư và bí mt.

Hot đng hp tác có th to điu kin cho các NHTW s dng d liu ln, đc bit thông qua vic thu thp và gii thiu các d án thành công và to điu kin chia s kinh nghim đ tránh lp li sai lm đã xy ra. C th, t chc các tho lun k thut gia các t chc được xem là mt cách làm hiu qu đ xây dng và phát trin các k năng cn thiết cho đi ngũ nhân viên và phát trin các công c CNTT liên quan và các nguyên tc phù hp nht vi nhu cu ca các NHTW.

Các t chc tài chính quc tế có th giúp thúc đy s hp tác này thông qua giúp phát trin kiến thc d liu ln ni b, gim bt s ph thuc ca các NHTW vào các nhà cung cp dch v d liu ln. Các t chc tài chính quc tế cũng có th to điu kin đi mi bng cách thúc đy các gii pháp và sáng kiến công nghđ nâng cao cơ s h tng thng kê toàn cu. Ngoài ra, h có th cung cp tài nguyên ca mình trên toàn cu hoc phát trin năng lc đin toán đám mây chung đ gim ri ro hot đng phát sinh t vic ph thuc vào các nhà cung cp c th trong mt th trường có s tp trung cao đ.

Theo SBV

Xem 696 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng