Thứ năm, 22 Tháng 8 2019
TIN MỚI

Vietcombank có bước tiến mới trên con đường triển khai Basel II

Vietcombank co buoc tien moi tren con duong trien khai Basel IIVa qua, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) tiếp tc công b vic hoàn thành xây dng các mô hình lượng hóa Tn tht khi v n (LGD) và Dư n ti thi đim v n (EAD) đi vi danh mc khách hàng Bán l.

Tiếp ni thành công ca d án xây dng các mô hình xếp hng ri ro tín dng da trên Xác sut v n (PD) trong năm 2017, va qua Vietcombank tiếp tc công b vic hoàn thành xây dng các mô hình lượng hóa Tn tht khi v n (LGD) và Dư n ti thi đim v n (EAD) đi vi danh mc khách hàng Bán l. Kết qu ca các mô hình lượng hóa ba tham s ri ro ch cht PD, LGD và EAD là nn tng quan trng đ Vietcombank hướng ti áp dng phương pháp xếp hng ni b nâng cao (Advanced IRB) - đây là phương pháp đo lường ri ro tiên tiến nht theo Hip ước vn Basel II.

Trên cơ s đc đim và kế hoch phát trin danh mc tín dng, đng thi vi nhng tiêu chun kĩ thut xây dng mô hình chun mc theo thông l quc tế, mô hình LGD và EAD đã được phát trin cho các phân khúc sn phm Cho vay cá nhân sn xut kinh doanh, Cho vay bt đng sn cá nhân và Cho vay tiêu dùng, vi mc đ bao ph hu hết danh mc tín dng Bán l ca Vietcombank. Các mô hình này được xây dng bi Nhóm phân tích đnh lượng - đơn v chuyên môn v phân tích đnh lượng, mô hình hóa và tính toán ti ưu ca Vietcombank và vi s c vn ca các chuyên gia quc tế Oliver Wyman - công ty tư vn hàng đu thế gii trong lĩnh vc ngân hàng tài chính.

Kết qu kim th cho thy các ch s đo lường hiu qu mô hình đi vi tp d liu phát trin và tp d liu kim đnh đu đt ngưỡng đm bo trên cơ s tham vn ý kiến ca các chuyên gia Oliver Wyman theo thông l quc tế. Đc bit, có mô hình đt ch s Gini lên ti trên 40% đi vi c tp d liu phát trin và tp d liu kim đnh - đây là con s xng đáng được ghi nhn đi vi nhng mô hình có kết cu d liu phc tp như mô hình LGD.

Sau d án, Vietcombank cũng dn hoàn thin h thng d liu tín dng Bán l thông qua hot đng trích xut, làm sch d liu vi s tham gia ca các đơn v s hu d liu và b phn công ngh. Công tác x lý d liu gp nhiu thách thc không ch vi riêng Vietcombank mà đây cũng là thách thc chung đi vi h thng ngân hàng nói chung do d liu LGD cn được thu thp t nhiu ngun khác nhau và thi gian d liu lch s dài. Tuy nhiên, vi s phi hp cht ch gia đơn v xây dng mô hình và các Phòng/Ban/Trung tâm nghip v, qua gn 10 tháng trin khai d án, các vn đ d liu đã được gii quyết trit đ nhm đm bo cht lượng d liu cho mô hình LGD và EAD Bán l, đng thi các gii pháp cũng được đ xut nhm làm giàu và ci thin cht lượng d liu tín dng Bán l ca Vietcombank trong tương lai.

Trong thi gian ti, Vietcombank s đy mnh ng dng kết qu mô hình vào hot đng kinh doanh và qun tr ri ro, bao gm phê duyt tín dng, đnh giá khon vay da trên ri ro, qun tr danh mc,... Bên cnh đó, Vietcombank s chun b các điu kin sn sàng ng dng kết qu mô hình trong tính vn theo phương pháp nâng cao  Basel II.

Vi nhng n lc không ngng ngh ca các đơn v trin khai, dưới s ch đo sâu sát ca Hi đng qun tr, Ban điu hành và Ban qun lý chương trình Basel II, kết qu xây dng thành công các mô hình LGD và EAD cho danh mc tín dng Bán l là mt trong nhng bước tiến quan trng ca Vietcombank trên con đường hin thc hóa mc tiêu tr thành ngân hàng qun tr ri ro tt nht ,vi tm nhìn đến năm 2020tr thành ngân hàng s 1 ti Vit Nam, mt trong 100 ngân hàng ln nht trong khu vc châu Á, mt trong 300 tp đoàn ngân hàng tài chính ln nht thế gii và được qun tr theo các thông l quc tế tt nht.

Xem 3533 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.